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Bachelorarbeiten

Themen

Die Bachelorarbeit im Bereich Statistik orientiert sich in ihrer Länge und Form sehr stark an einer Seminararbeit in diesem Bereich. Sie besteht in der Regel aus einer Beschreibung neuerer statistischer Verfahren und deren Anwendung auf konkrete Daten.

Das Spektrum von Bachelorarbeitsthemen ist sehr breit mit inhaltlichen Bezügen zu nahezu allen Wahlpflichtfächern aus dem volks- wie betriebswirtschaftlichen Bereich.

Die Themen werden nach Absprache mit dem Kandidaten vereinbart. Wartezeiten oder Beschränkungen, die über die Bachelorprüfungsordnung hinausgehen, gibt es im Bereich Statistik nicht. Bitte beachten Sie die Regelungen zur Bachelorarbeit in der Bachelorprüfungsordnung.

Abgeschlossene Bachelorarbeiten in zeitlich absteigender Reihenfolge

2014

  • Value at Risk, Duc Binh Benno Nguyen
  • Identifikation in ökonometrischen Modellen, Timo Schönemann
  • Nichtlineare Thresholdmodelle und ihre Anwendungen, Nathalie Bark

2013

  • Modellierung bedingter Korrelationen mittels nichtlinearer Zeitreihenmodelle, Tristan Hirsch
  • Tests auf scheinbares gegen wahres langes Gedächtnis, Michael Will
  • Nichtparametrische Regression, Yiwei Yang
  • Informationskriterien bei nichtstationären Zeitreihenmodellen,  Johannes Thomas Coester

2012

  • Value-at-Risk basierte Portfoliooptimierung, Vladimir Turov
  • Quantile residuals based misspecification tests, Saskia Rinke
  • Messung nichtlinearer Abhängigkeiten in Zeitreihen, Olga Gorbanenko
  • Statistisches Arbitrage, Mikhail Razoumovitch

2011

  • MCMC-Verfahren zur Schätzung von Copula-GARCH-Modellen, Lidia Ubert
  • Lokal polynomiale Regression, Jieyun Ruan
  • Hausman Pre-testing, Diem Thanh Tang
  • Vergleich von Bootstrapverfahren bei Zeitreihendaten, Zhihui Yang
  • Parameter estimation in Markov Switching Models using Gibbs-Sampling Methods, Christian Leschinksi

2010

  • Parametric versus Nonparametric Modeling Procedures in Functional Autoregressive Models, Katharina Stahlecker
  • Methoden der nichtlinearen Prognose in Zeitreihen, Tülin Dursun
  • Prognose von VAR-GARCH-Modellen, Claudia Grote
  • Das dynamische CAPM, Christoph Wegener
  • Testen auf nichtlineare Kointegration, Christian Siemering
  • Backtesting Value at Risk, Vildana Rovcanin
  • Bewertung von Optionen mittels äquivalenter Martingalmaße, Siyi Zheng

               

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              Letzte Änderung: 16.05.2014