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Publikationen

2009

  • Stahl, G. (2009): MaRisk für Versicherungen, Der Aktuar

2008

  • Stahl, G. (2008): Stochastische Methoden im Risikomanagement, Deutscher Sparkassenverlag
  • Stahl, G., Sibbertsen, P., Luedtke, C. (2008): Measuring Model Risk, The Journal of Risk Model Validation,2(4), 65-81

2007

  • Bongers, O. and G. Stahl (2007): Ökonomisches Kapital und der Use Test Risikomanagement für Investmentfonds und Hedge Fonds - Status quo vadis?, Springer Wien New York 2007 7
  • Koberstein-Windpassinger, C. and G. Stahl (2007): Säulenübergreifende Prüfungsansätze der BaFin für interne Risikomodelle. Risikomanagement für Investmentfonds und Hedge Fonds - Status quo vadis?, Springer Wien New York 2007
  • Jaschke, S. and G. Stahl (2007): Internal Models under Solvency II, Life & Pensions, March 2007, pp. 36 - 40
  • Jaschke, S. and G. Stahl (2007): is reprinted in: The Value-at-Risk Reference (2007), Ed. Jon Danielsson, Risk Book
  • Jaschke, S.; G. Stahl and R. Stehle (2007): Evaluating VaR Models under Stress - the German Experience (accepted J. of Quantitative Finance)
  • Stahl, G.; E. Nill, B. Siehl and J. Wilsberg (2007): Audits in the 21st century: Risk Modeling and Model Risk - the IRBA Case

2006

  • Bonti, G.; M. Kalkbrener, C. Lotz and G. Stahl (2006): Credit Risk Concentrations under Stress Journal of Risk, 2(3), 115-136
  • Härdle, W.; Z. Hlavka und G. Stahl (2006): When are wrong VaR-Models adequate? Allg. Stat. Archiv, 90(2), 273 - 297
  • 15. Koberstein-Windpassinger, C. und G. Stahl (2006): Alles ist Zahl, Risknews Dezember/Januar (2006), 56 - 57
  • Stahl, G. (2006): Geleitwort zu: Stresstests in Banken. Hrsg.: Klauck, Stegmann. Schäff er Poeschel Verlag
  • Stahl, G.; C. Wehn and A. Zapp (2006): Backtesting the Trading Book and Beyond, Journal of Risk, 8(2), 1 - 16Kiesel, R.; Liebmann, T. and G. Stahl (2006) Integrating Market and Credit Risk, In: Risk Management , Ed. M. K. Ong, Academic Press 2006, 367 - 387

2005

  • Huschens, S. and G. Stahl (2005): A General Framework for IRBA Backtesting.
    Zeitschrift für das Gesamte Bank- und Börsenwesen, April 2005, (53), 241 - 248
  • Jaschke, S. und G. Stahl (2005): Solvency II - Wer lacht zuletzt? Risknews, August/September 2005, (2), 38 - 40
  • Lotz, C. and G. Stahl (2005): Why Value at Risk holds its own Euromoney, 36(430) 96 - 99
  • Stahl, G. (2005): Jedem das Seine RISKNEWS Volume 2, Issue 1 , p. 40 - 41 Published Online: 28 Jan 2005
  • Stahl, G. (2005): Von der Produktgenehmigung zum integrierten Risikomanagement Vorwort zu dem Buch von F. Romeike und M.Müller-Reichart Risikomanagement in Versicherungsunternehmen, Wiley Verlag

2004

  • Huschens, S. and G. Stahl (2004): Granularität oder Korrelation, Risknews, Dezember/Januar 2004 , (1), 28 - 29
  • Stahl, G. (2004): Die regulatorischen Hürden niedrig halten FAZ, 13. December 2004, p. 20
  • Stahl, G.; Zapp, A. and S. Jaschke (2004): VaR und gut, Risknews, Oktober/November 2004,(1), 27 - 29

2003

  • Dietz, T. and G. Stahl (2003): Struktur und Nutzen der MaH. In: Handel mit Energiederivaten, 97 - 114. Hrsg.: I. Zenke und N. Ellwanger, C. H. Beck, Munich, 2003
  • Eberlein, E. and G. Stahl (2003): Both sides of the fence: a statistical and regulatory view on electricity risk. Energy Power Risk Management, September 2003, 34 - 38
  • Locarek-Junge, H. and G. Stahl (2003): Die Struktur der Mindestanforderungen des Kreditgeschäftes aus prozessorientierter Sicht. In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, 429 - 442. Hrsg.: M. Steiner, A. Rathgeber, H.-J. Tebroke und M. Wellmeier, Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart, 2003
  • Overbeck, L., D. Prifti und G. Stahl (2003): Entscheidung, Prognose und Risiko bei Aktien. In Anwaltkommentar für Aktienrecht, 2583 - 2588, Ed.: T. Heidel, DeutscherAnwaltVerlag
  • Overbeck, L. and G. Stahl (2003): Stochastic Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios. Kredit und Kapital 2003, (1), 1 - 30
  • Platen, E. and G. Stahl (2003): A Structure for General and Speci c Market Risk. Computational Statistics, 2003, (18), 355 - 373

2002

  • Bühler, W., Engel T., O. Korn and G. Stahl (2002): Backtesting von Kreditrisikomodellen. In: Kreditrisikomanagement, 181 - 218: Ed. A. Oehler, Schäff er-Poeschl, Stuttgart, 2nd Ed., 2002
  • Dietz, T., G. Stahl und U. Traber (2002): Backtesting in Action. In: Kreditrisikomanagement, 219-242: Ed. A. Oehler, Schäff er-Poeschl, Stuttgart, 2nd Ed., 2002, updated version of Härdle, W. und G. Stahl (2000)
  • Härdle, W., Kleinow, T. and G. Stahl (Editors)(2002): Applied Quantitative Finance, Springer Heidelberg

2001

  • Gaumert, U. und G. Stahl (2001): Interne Modelle. Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 1086 - 1096. Hrsg.: W. Gerke u. M. Steiner, Schäff er-Poeschel, Stuttgart
  • Haferkorn, P. und G. Stahl (2001): Beurteilung von Wahrscheinlichkeitsprognosen durch explorative Diagnoseverfahren. Proceedings Volume der 5. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung, 131 -142. Hrsg.: E. Schumacher, K. Steichfuss Universität Hohenheim, 2001
  • Locarek-Junge, H. und G. Stahl (2001): Value-at-Risk. Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 2119 - 2128. Hrsg.: W. Gerke u. M. Steiner, Schäff er-Poeschel, Stuttgart

2000

  • Burhoi, A. und G. Stahl (2000): Sind Risikomodelle ohne Risiko? In: Risikomanagement an internationalen Finanzmärkten, Hrsg.: C. A. Conrad und M. Stahl, Schäff er-Poeschel, Stuttgart
  • Franke, U., W. Härdle and G. Stahl (Editors) (2000): Measuring Risk in Complex Stochastic Systems. Springer Lecture Notes in Statistics 147, Springer New York
  • Härdle, W. und G. Stahl (2000): Backtesting beyond VaR. In: Measuring Risk in Complex Stochastic Systems. Lecture Notes in Statistics 147, 119-130. Eds.: by Franke, U., W. Härdle and G. Stahl, Springer New York
  • Overbeck, L. und G. Stahl (2000): Backtesting: Allgemeine Theorie, Praxis und Perspektiven. Handbuch Risikomangement, 289 - 320: Hrsg.: L. Johanning und B. Rudolph, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden
  • Ridder, T. und G. Stahl (2000): Flexibles oder starres Cash-Flow Mapping? Handbuch Risikomangement, 269 - 288: Hrsg.: L. Johanning und B. Rudolph, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden
  • Stahl, G. und U. Traber (2000): Backtesting Revisited. Learning Curve, Derivates Week, London
  • Stahl, G. und U. Traber (2000): Backtesting in Action. In: Kreditrisikomanagement, pp. 85 - 106: Ed. A. Oehler, Schäffer-Poeschl, Stuttgart, 2000

1999

  • Stahl, G. (1999): Warum braucht ein Risikomanager den Satz von Pythagoras? In: Forschungspolitische Dialoge in Berlin: Angewandte Mathematik - die verborgene Schlüsseltechnologie

1998

  • Davé, R. and G. Stahl (1998): On the Accuraccy of VaR-Models. In:Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks , 189 - 232. Eds.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K. H. Vollmer, Physika Verlag, Heidelberg
  • Overbeck, L. und G. Stahl (1998): Stochastische Methoden im Risikomanagement von Kreditportfolios. In: Credit Risk und Value-at-risk Alternativen, 77 - 110. Hrsg.: A. Oehler, Schäff er-Poeschel, Stuttgart

1997

  • Stahl, G. (1997): Three Cheers, Risk Magazine, May, 67 - 69
  • above article reprinted in: Hedging with Trees, Risk Books, ed. by M.Broadie and P. Glasserman, RISK Publications, London, 251 - 254
  • Stahl, G. (1997): Backtesting using a generalisation of the traffic light approach, Neural Network World 7, 565 - 578

1996

  • Stahl, G. (1996): Backtesting or Backestimating? Proceedings of the European SAS User Conference, 1996

1995

  • Huschens, S. and G. Stahl (1995): Estimation in semiparametric models using an auxiliary model. Statistical Papers, 36, 313 - 326

1993

  • Huschens, S. and G. Stahl (1993): Nichtparametrische Maximum-Likelihood-Inferenz mit A-priori-Restriktionen. Operations Research Proceedings 1992, 374 - 381
  • Stahl, G. (1993): Bootstrap bei vager Vorinformation (Abstract). Operations Research Proceedings 1993

1992

  • Huschens, S. and G. Stahl (1992): Nichtparametrische Maximum Likelihood- Inferenz mit A-priori-Restriktionen. Diskussionsschrift Nr. 179 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Heidelberg

1990

  • Stahl, G. (1990): Anwendung der Sattelpunktmethode im Rahmen der nichtparametrischen Statistik. Diskussionsschrift Nr. 35 des Instituts für International vergleichende Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Heidelberg (Work under the instruction of E. Ronchetti, Geneva, for the application of an ECAS Certi cate in Statistics)