Lehre am Institut für Statistik

In unseren Veranstaltungen lernen Sie statistische Methoden kennen, mit denen Sie selbstständig Daten anaylsieren und geeignete Lösungen erarbeiten können.

 

In den vertiefenden Kursen stellen wir darüber hinaus komplexere statistische Verfahren vor, sodass Sie am Ende Ihres Studiums in der Lage sein sollten, eigene statistische Methoden zu entwickeln und diese selbstständig weiter auszubauen.

 

 

In unseren Veranstaltungen lernen Sie statistische Methoden kennen, mit denen Sie selbstständig Daten anaylsieren und geeignete Lösungen erarbeiten können.

 

In den vertiefenden Kursen stellen wir darüber hinaus komplexere statistische Verfahren vor, sodass Sie am Ende Ihres Studiums in der Lage sein sollten, eigene statistische Methoden zu entwickeln und diese selbstständig weiter auszubauen.

 

 

UNSERE LEHRVERANSTALTUNGEN IM AKTUELLEN SEMESTER

  • Wintersemester 2021/2022

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Statistik

    • Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | III-115 (Gruppe 3)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 4)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 5)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 7)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 | I-442 (Gruppe 8)Tutor
      Di. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 | III-115 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 12)Tutor
      Do. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 13)Tutor
      Do. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 14)Tutor
      Do. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 15)Tutor
      Do. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 16)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 17)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 | I-332 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 20)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 | I-342 (Gruppe 21)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 22)Tutor
      Fr. 14:30 - 16:00 | I-332 (Gruppe 23)Tutor
      Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)Tutor
      Bemerkungen:

      Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet.

      Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform.

      Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.

      Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Fr. 29.10.2021 - 15:30 Uhr.

    • Beschreibende Statistik (270148)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 1)Sibbertsen
      Fr. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)Lehne
      Inhalt:
      1. Einführung
      2. Empirische Verteilungen
      3. Korrelationsrechnung
      4. Wahrscheinlichkeitsrechnung
      5. Theoretische Verteilungen.
      Literatur:
      • Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin.
      • Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage.
      • Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage.
      • Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.
    • Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 1)Sibbertsen
      Do. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)Lehne
      Bemerkungen:

      Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Ökonometrie (273006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00 | I-301Meier
      Inhalt:
      • Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
      • Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
      • Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:
        Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
      Literatur:
      • Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 3rd ed. Pearson.
      • von Auer, L. (2003):  Okonometrie. Eine Einführung, 2. Aufl. Springer Verlag.
      • Verbeek, L. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley.
      Bemerkungen:

      Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Empirical Economics and Econometrics

    • Advanced Statistics (373000)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00 | I-342Sibbertsen
      Inhalt:
      • Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
      • Parametric Families of Distributions
      • Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
      • Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
      Literatur:
      • Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
      • Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
    • Seminar Econometrics (373002)

      Termine:Lehrpersonen:
      Blockveranstaltung (Gruppe 1)Sibbertsen
      Blockveranstaltung (Gruppe 2)Kolaiti, Mboya
      Inhalt:

      The seminar will be on "Time Series Analysis"

      Bemerkungen:

      Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics.

      The seminar will be held as a face-to-face event.

      Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

    Mehrere Areas

    • Financial Econometrics (379012)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 09:15 - 10:45 | I-063Less
      Inhalt:
      • Characteristics of Financial Time Series
      • Volatility Modelling
      • Factor Models
      • Cointegration
      • Empirical Tests of the CAPM.
      Literatur:
      • Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
      • Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
      • Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
      • Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.
    • Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk
      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

    • Advanced Econometrics (379023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 | I-063Mboya
      Inhalt:
      • Introduction to Basic Econometrics & Stata
      • Probit & Logit Models
      • Count Data Models
      • Tobit & Selection Models
      • Estimating Treatment Effects
      • Survival Analysis
      Literatur:
      • Takeshi Amemiya. Advanced Econometrics. Harvard
        university press, 1985.
      • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
      • Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
      • Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
      • Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
      • Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
      • Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
      • Mario Cleves et al. An Introduction to Survival Analysis
        using Stata. Vol. 3. Stata press, 2010.
      Bemerkungen:

      More information on Stud.IP

    • Advanced Time Series Analysis (379029)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 09:15 - 10:45 | I-332Kolaiti
      Inhalt:
      • Introduction and overview
      • Multivariate Time Series Models
      • Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs
      • Cointegration and Error-Correction Models
      • Vector Error-Correction Models
      • Non-linear models and Breaks
      • Threshold Autoregressive Models (TAR)
      • Extension of TAR Models
      Literatur:
      • Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley.
      • Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
      • Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 | I-063Dierkes, Dräger, Eiblmeier, Flock, Fröhling, Hollstein, Kolaiti, Krupski, Lauter, Less, Mboya, Meier, Nghiem, Prokopczuk, Schneider, Schrön, Sckade, Seebonn, Sibbertsen, Voigts
      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Foege, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

Alle Lehrveranstaltungen des Instituts

WEITERE INFORMATIONEN UND HINWEISE ZUM STUDIUM