Lehre am Institut für Statistik

In unseren Veranstaltungen lernen Sie statistische Methoden kennen, mit denen Sie selbstständig Daten anaylsieren und geeignete Lösungen erarbeiten können.

 

In den vertiefenden Kursen stellen wir darüber hinaus komplexere statistische Verfahren vor, sodass Sie am Ende Ihres Studiums in der Lage sein sollten, eigene statistische Methoden zu entwickeln und diese selbstständig weiter auszubauen.

 

 

In unseren Veranstaltungen lernen Sie statistische Methoden kennen, mit denen Sie selbstständig Daten anaylsieren und geeignete Lösungen erarbeiten können.

 

In den vertiefenden Kursen stellen wir darüber hinaus komplexere statistische Verfahren vor, sodass Sie am Ende Ihres Studiums in der Lage sein sollten, eigene statistische Methoden zu entwickeln und diese selbstständig weiter auszubauen.

 

 

UNSERE LEHRVERANSTALTUNGEN IM AKTUELLEN SEMESTER

  • Wintersemester 2020/2021

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Statistik

    • Beschreibende Statistik (270148)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45Sibbertsen

      Inhalt:

      1. Einführung
      2. Empirische Verteilungen
      3. Korrelationsrechnung
      4. Wahrscheinlichkeitsrechnung
      5. Theoretische Verteilungen.

      Literatur:

      • Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin.
      • Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage.
      • Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage.
      • Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.
    • Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 07:30 - 09:00Sibbertsen

      Bemerkungen:

      Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

    • Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 3)Tutor
      Mo. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 4)Tutor
      Di. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 5)Tutor
      Di. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 7)Tutor
      Di. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 8)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 in VII-201 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 in VII-002 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 in I-301 (Gruppe 12)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 13)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 14)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 15)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 16)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 17)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 20)Tutor

      Bemerkungen:

      Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet.

      Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform.

      Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Ökonometrie (273006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00Meier

      Inhalt:

      • Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
      • Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
      • Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
      • Ausblick: Paneldatenanalyse

      Literatur:

      • Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
      • Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley.
      • Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.

      Bemerkungen:

      Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Arbeitsökonomik

    • Klassische lineare Regression (171558)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45Mboya

      Inhalt:

      • A Short Introduction to Linear Regression
      • Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
      • A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
      • Extremum Estimators
      • Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
      • Estimating Treatment Effects
      • Survival Analysis

      Literatur:

      • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
      • Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
      • Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
      • Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
      • Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
      • Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.

      Bemerkungen:

      More information on Stud.IP

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (170564)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Ökonometrie und Statistik

    • Ökonometrie (172408)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00Meier

      Inhalt:

      • Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
      • Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
      • Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
      • Ausblick: Paneldatenanalyse

      Literatur:

      • Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
      • Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley.
      • Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.

      Bemerkungen:

      Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

    • Stochastic Processes for Option Pricing (172429)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 12:45 - 14:15Flock

      Inhalt:

      • Stochastic basics
      • Principles and properties of stochastic processes
      • Special stochastic processes
      • Martingales and stopping times
      • Stochastic analysis
      • Options and the Black Scholes formula

      Literatur:

      • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer.
      • Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson.
      • Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer.
      • Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific.
      • Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer.
      • Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.

      Bemerkungen:

      Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

    • Statistische Methoden (172450)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00Sibbertsen

      Inhalt:

      • Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
      • Parametric Families of Distributions
      • Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
      • Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model

      Literatur:

      • Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
      • Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
    • Klassische lineare Regression (172458)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45Mboya

      Inhalt:

      • A Short Introduction to Linear Regression
      • Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
      • A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
      • Extremum Estimators
      • Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
      • Estimating Treatment Effects
      • Survival Analysis

      Literatur:

      • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
      • Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
      • Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
      • Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
      • Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
      • Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.

      Bemerkungen:

      More information on Stud.IP

    Informations Management / Wirtschaftsinformatik

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (171464)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Empirical Economics and Econometrics

    • Advanced Statistics (373000)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 07:30 - 09:00Sibbertsen

      Inhalt:

      • Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
      • Parametric Families of Distributions
      • Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
      • Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model

      Literatur:

      • Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
      • Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
    • Seminar Econometrics (373002)

      Termine:Lehrpersonen:
      Blockveranstaltung (Gruppe 1)Sibbertsen
      (Gruppe 2)Kolaiti, Mboya

      Inhalt:

      The seminar will be on "Extreme Value Theory"

      Bemerkungen:

      Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics.

      The seminar will be held as a face-to-face event.

      Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

    • Stochastic Processes for Option Pricing (373014)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 12:45 - 14:15Flock

      Inhalt:

      • Stochastic basics
      • Principles and properties of stochastic processes
      • Special stochastic processes
      • Martingales and stopping times
      • Stochastic analysis
      • Options and the Black Scholes formula

      Literatur:

      • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer.
      • Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson.
      • Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer.
      • Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific.
      • Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer.
      • Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.

      Bemerkungen:

      Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

    Mehrere Areas

    • Financial Econometrics (379012)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 16:15 - 17:45Less

      Inhalt:

      • Characteristics of Financial Time Series
      • Volatility Modelling
      • Factor Models
      • Cointegration
      • Empirical Tests of the CAPM.

      Literatur:

      • Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
      • Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
      • Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
      • Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.
    • Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    • Advanced Econometrics (379023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45Mboya

      Inhalt:

      • A Short Introduction to Linear Regression
      • Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
      • A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
      • Extremum Estimators
      • Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
      • Estimating Treatment Effects
      • Survival Analysis

      Literatur:

      • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
      • Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
      • Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
      • Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
      • Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
      • Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.

      Bemerkungen:

      More information on Stud.IP

    • Advanced Time Series Analysis (379029)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 12:45 - 14:15Kolaiti

      Inhalt:

      • Introduction and overview
      • Multivariate Time Series Models
      • Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs
      • Cointegration and Error-Correction Models
      • Vector Error-Correction Models
      • Non-linear models and Breaks
      • Threshold Autoregressive Models (TAR)
      • Extension of TAR Models

      Literatur:

      • Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley.
      • Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
      • Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Finance

    • Financial Econometrics (173391)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 16:15 - 17:45Less

      Inhalt:

      • Characteristics of Financial Time Series
      • Volatility Modelling
      • Factor Models
      • Cointegration
      • Empirical Tests of the CAPM.

      Literatur:

      • Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
      • Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
      • Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
      • Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

Alle Lehrveranstaltungen des Instituts

WEITERE INFORMATIONEN UND HINWEISE ZUM STUDIUM