LehreAbschlussarbeiten
abgeschlossene Bachelorarbeiten

Abgeschlossene Bachelorarbeiten

2019

  • Prognose mit Google Trends Daten, Joshua Meyer
  • Faktoranalyse, Quang Huy Ho
  • Quantilsregression, Maximilian Kemmesies
  • Varianzanalyse, Lukas Deike
  • Anpassungstests an Normalverteilung, Frederic Rohde
  • Statistische Methoden der Survival Analyse, Marina Rosenberger
  • Bepreisung amerikanischer Optionen mit Least-Squares, Sven Stille
  • Modellselektion mit Informationskriterien, Kevin Bretthorst
  • Entscheidungsbäume, Finn Ole Metterhausen
  • Künstliche Neuronale Netze, Luise Petzold
  • Stable Distributions für Finanzdaten, Jannik Heddehausen
  • Ridge Regression, Timo Hübers
  • TAR- und STAR-Modelle, Nicolas-Cederic Bär
  • Regression für Zähldaten, Lars Andressen
  • Statistische Analyse der wirtschaftlichen Situation deutscher Landkreise, Gerd Jonas Töpken
  • Modellschätzung mit dem Elastic Net, Lina Pfau
  • Models with Conditional Heteroscedasticity, Sandrine Shirin Tatari Yeganeh

2018

  • Evaluating Tests Against Spurious Long Memory when Persistence is Induced by Learning: A Simulation Study, Johanna Meier
  • Zeitvariierende STAR-Prozesse, Saskia Spitz
  • Clusteranalyse, Lisa Marie Schröder
  • Estimating and testing for Multiple Structural Changes, Julia Meyer
  • Strukturgleichungsmodelle, Jan Florin Kühnel
  • Quantilsregression, Mohammad Ansar Khan
  • Regression with Instrumental Variables, Nick Köncke
  • Difference in Differences, Roberto Filter
  • Testing for Structural Changes in Financial Time Series, Christopher Bennien
  • Dependence Structures in Time Series, Sahra Ghalebikesabi
  • Statistische Analyse von Kennzahlen für den Arbeitsmarkt in Lateinamerika, Sheyla Espinoza Onton
  • Comparison of Robust Estimators for the Fractional Integration Parameter, Marc-Oliver Polten
  • Logistische Regression, Massi Mostamandy
  • Dynamische Faktormodelle, Angie Kim Musanke
  • Fraktionale Kointegration, Christina Broders
  • Stochastic Volatility, Vivien Nathalie Less
  • Anpassungstests an die Normalverteilung, Morten Schievink
  • Probit Modelle, Eduard Gimbel
  • Statistische Schätzprinzipien, Felix Wannow
  • Fixed Effects Panel Modelle, Darrel Dean Marsden
  • Autoregressive Moving Average Modelle, Daniel Nittkowski

2017

  • Directional Predictability of Stock Returns, Lukas Alexander Höfler
  • Modellselektion für saisonales Long Memory: Anwendungen auf Finanzmarktdaten, Benett Stein
  • A Test on Long Memory Versus Spurious Long Memory, Florian Sckade
  • Testen und Schätzen von Strukturbrüchen, Jacqueline Kaminski
  • Modellierung der bedingten und unbedingten Heteroskedastizität, Theresa Disselkamp
  • Testing for the Equality of Integration Orders in the Context of Fractional Cointegration, Teresa Flock
  • Spektralbasierter Bootstrap, Sophia Grove-Heike
  • Long Memory Estimation Under Low Frequency Contaminations, Saskia Lauenstein
  • Direktionale Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen mit Hilfe von Zinsdaten, Alexander Lenk
  • Local Whittle Schätzung für nichtstationäre Zeitreihen, Simon Wingert

2016

  • Multivariate GARCH-Modelle, Niclas Hertzer
  • Linearitätstests und Schätzverfahren für nichtlineare Regime Switching Modelle, Dennis Merschhemke
  • Stochastische Volatilitätsmodelle mit Jumps zur Optionsbewertung, Manuel Schmid
  • Cointegration of Time Series, Janis Becker
  • Selektion nichtlinearer Modelle anhand von Informationskriterien, Lorenz Anton Eller

2015

  • Quantilsregression, Christina Jaeger
  • Multivariate Local Whittle Estimation, Michelle Laura Voges
  • Local Whittle Estimation under Contamination, Kai Wenger
  • Zähldaten in Zeitreihen, Beatrice Nöldeke
  • Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall with Respect to Robustness, Timon Lassak
  • Modellselektion in Zeitreihen mittels LASSO, Dennis Ulrich
  • Semiparametrische Schätzung des Gedächtnisparameters im instationären Bereich, Jan Bührmann
  • Vergleich verschiedener Imputationsverfahren, Natalia Bolender
  • Clusteranalyse, Laura Vanessa Kolsch
  • Saisoneffekte in Aktienmärkten, Malte Schuster

2014

  • Value at Risk, Duc Binh Benno Nguyen
  • Identifikation in ökonometrischen Modellen, Timo Schönemann
  • Nichtlineare Thresholdmodelle und ihre Anwendungen, Nathalie Bark

2013

  • Modellierung bedingter Korrelationen mittels nichtlinearer Zeitreihenmodelle, Tristan Hirsch
  • Tests auf scheinbares gegen wahres langes Gedächtnis, Michael Will
  • Nichtparametrische Regression, Yiwei Yang
  • Informationskriterien bei nichtstationären Zeitreihenmodellen,  Johannes Thomas Coester

2012

  • Value-at-Risk basierte Portfoliooptimierung, Vladimir Turov
  • Quantile residuals based misspecification tests, Saskia Rinke
  • Messung nichtlinearer Abhängigkeiten in Zeitreihen, Olga Gorbanenko
  • Statistisches Arbitrage, Mikhail Razoumovitch

2011

  • MCMC-Verfahren zur Schätzung von Copula-GARCH-Modellen, Lidia Ubert
  • Lokal polynomiale Regression, Jieyun Ruan
  • Hausman Pre-testing, Diem Thanh Tang
  • Vergleich von Bootstrapverfahren bei Zeitreihendaten, Zhihui Yang
  • Parameter estimation in Markov Switching Models using Gibbs-Sampling Methods, Christian Leschinski

2010

  • Parametric versus Nonparametric Modeling Procedures in Functional Autoregressive Models, Katharina Stahlecker
  • Methoden der nichtlinearen Prognose in Zeitreihen, Tülin Dursun
  • Prognose von VAR-GARCH-Modellen, Claudia Grote
  • Das dynamische CAPM, Christoph Wegener
  • Testen auf nichtlineare Kointegration, Christian Siemering
  • Backtesting Value at Risk, Vildana Rovcanin
  • Bewertung von Optionen mittels äquivalenter Martingalmaße, Siyi Zheng