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Diplomarbeiten

Abgeschlossene Diplomarbeiten in zeitlich absteigender Reihenfolge

              • Sensitivitätsanalysen und Resamplingverfahren im operationellen Risiko, Marc Brinkmann
              • Statistical Models For Forecasting Inflation, Benjamin Votteler
              • Strukturelle Kreditrisikomodellierung bei bedingter Heteroskedastizität und langem Gedächtnis, Johannes Rohde
              • Nichtlineare Zeitreihenmodelle zur Beschreibung realer Wechselkurse, Hendrik Kaufmann
              • Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt, Stephan Perng
              • Portfoliowahl unter verschiedenen Risikomaßen, Tobias Krämer
              • Modelling of GDP, Philip Bertram
              • Robuste Parameterschätzung in Wilkies Inflationsmodell, Silja Ravens
              • Eignung höherer Momente zur Optimierung der Portfoliowahl, Stefan Rösner  
              • Testing the Martingale Property  of Modelled Term Structures, Johannes Heinritz
              • Analyse des chinesischen Aktienmarktes unter Anwendung von GARCH-Modellen, Jianwen Shen
              • Estimated VaR of Chinas stock market, Jie Gao
              • Performanceanalyse bei PE-Investitionen, Oleg Mersch
              • Die Auswirkungen von Persistenzänderungen auf die Prognosegüte, Florian Heinen
              • Auswirkungen fehlspezifizierter statistischer Modelle auf das Risiko von Finanzinstitutionen, Tatiana Zuev
              • Tests auf Parameterkonstanz unter nichtlinearen Alternativen, Isabell Podehl
              • Testen auf Nichtlinearitäten in realen Wechselkursen, Zvezdelin Veselinov
              • Trends und Strukturbrüche versus langes Gedächtnis, Olena Dreier
              • Schätzmethoden zur Ermittlung von Risikomaßen, Corinna Luedtke
              • Tests zur Unterscheidung nichtlinearer Zeitreihenmodelle, Aman Ignace Ahye
              • Nonlinearities and Long Memory in Foreign Exchange Rates, Yue Shi
              • Einheitswurzeltests bei Regime-Switching-Modellen, Juliane Willert
              • Ein Vergleich von Binary Choice Modellen und nichtparametrischen Alternativen, Rene Reum
              • Unit Root Tests for Nonlinear Models, Philip Magoulas
              • Mikroökonometrische Evaluationsmethoden für nichtexperimentelle Daten, Juliane Parys
              • Zeitliche Analyse von Ratingmigrationen, Yulia Nikitina
              • Prognose realer Wechselkurse mit Hilfe neuronaler Netze, Rüdiger Steinhorst
              • Prognosevergleiche bei SARIMA-Modellen, Kateryna Vygovska
              • Tests und Parameterschätzung bei STAR-Modellen, Maria Gorbounova
              • Angewandte Neuronale Netze in der Marktforschung, Jennifer Tang
              • Bewertung von Optionen bei Stochastischen Volatilitäten, Van Tra Vu Thi
              • Qualitätssicherung des Plugprognosesystems eines Reiseveranstalters, Marcel Sommer
              • Stochastische Volatilitätsmodelle für deutsche Aktienrenditen, Fangqian Zhu