Teaching at the Institute of Statistics

Kompetenzbereich Statistik

• Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | VII-004 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 5)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 6)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 7)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 8)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 9)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 10)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 11)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 12)	Tutor
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 13)	Tutor
  	Mi. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 14)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | VII-004 (Gruppe 15)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | I-063 (Gruppe 16)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | VII-005 (Gruppe 17)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 18)	Tutor
  	Do. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 19)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | III-115 (Gruppe 20)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 21)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 22)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | VII-005 (Gruppe 23)	Tutor
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)	Tutor
  Bemerkungen:	Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet. Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform. Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben. Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Do. 20.10.2022 13:00 Uhr Ende der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Fr. 28.10.2022 14:00 Uhr

• Beschreibende Statistik (270148)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)	Lehne
  	Mi. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 2)	Less
  Inhalt:	Einführung Empirische Verteilungen Korrelationsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Theoretische Verteilungen.
  Literatur:	Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin. Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage. Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage. Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.

• Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)	Lehne
  	Mi. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 2)	Less
  Bemerkungen:	Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-401	Kreye
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells: Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
  Literatur:	Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 3rd ed. Pearson. von Auer, L. (2003):  Okonometrie. Eine Einführung, 2. Aufl. Springer Verlag. Verbeek, L. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

Kompetenzbereich (Area) Empirical Economics and Econometrics

• Advanced Statistics (373000)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 11:00 - 12:30 | I-342	Meier
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Seminar Econometrics (373002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Flock, NN(Statistik)
  Inhalt:	The seminar will be on "Time Series Analysis"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. The seminar will be held as a face-to-face event. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Stochastic Processes for Option Pricing (373014)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 14:30 - 16:00 | I-332	Flock
  Inhalt:	Stochastic basics Principles and properties of stochastic processes Special stochastic processes Martingales and stopping times Stochastic analysis Options and the Black Scholes formula
  Literatur:	Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung, Springer. Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson. Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie und Anwendungen, Springer. Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific. Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer. Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
  Bemerkungen:	Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 14:30 - 16:00 | I-063	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Advanced Econometrics (379023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-342	NN(Statistik)
  Inhalt:	Introduction to Basic Econometrics & Stata Probit & Logit Models Count Data Models Tobit & Selection Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Takeshi Amemiya. Advanced Econometrics. Harvard university press, 1985. Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing. Mario Cleves et al. An Introduction to Survival Analysis using Stata. Vol. 3. Stata press, 2010.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

• Advanced Time Series Analysis (379029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-063	NN(Statistik)
  Inhalt:	Introduction and overview Multivariate Time Series Models Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs Cointegration and Error-Correction Models Vector Error-Correction Models Non-linear models and Breaks Threshold Autoregressive Models (TAR) Extension of TAR Models
  Literatur:	Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley. Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer. Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-063	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

• Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Blaufus, Dierkes, Dräger, Foege, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Reichert, Schneider, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Walsh, Weber, Wielenberg
  Inhalt:	Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.