Teaching at the Institute of Statistics

Statistik

• Beschreibende Statistik (270148)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45	Sibbertsen
  Inhalt:	Einführung Empirische Verteilungen Korrelationsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Theoretische Verteilungen.
  Literatur:	Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin. Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage. Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage. Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.

• Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Bemerkungen:	Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

• Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 4)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 5)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 8)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in VII-201 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in VII-002 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in I-301 (Gruppe 12)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 16)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 17)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 20)	Tutor
  Bemerkungen:	Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet. Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform. Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Meier
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren Ausblick: Paneldatenanalyse
  Literatur:	Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press. Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley. Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Arbeitsökonomik

• Klassische lineare Regression (171558)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

• Hannover Finance Symposium (BSc) (170564)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Ökonometrie und Statistik

• Ökonometrie (172408)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Meier
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren Ausblick: Paneldatenanalyse
  Literatur:	Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press. Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley. Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Stochastic Processes for Option Pricing (172429)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15	Flock
  Inhalt:	Stochastic basics Principles and properties of stochastic processes Special stochastic processes Martingales and stopping times Stochastic analysis Options and the Black Scholes formula
  Literatur:	Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer. Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson. Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer. Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific. Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer. Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
  Bemerkungen:	Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

• Statistische Methoden (172450)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Klassische lineare Regression (172458)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

Informations Management / Wirtschaftsinformatik

• Hannover Finance Symposium (BSc) (171464)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Area Empirical Economics and Econometrics

• Advanced Statistics (373000)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Seminar Econometrics (373002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Kolaiti, Mboya
  Inhalt:	The seminar will be on "Extreme Value Theory"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. The seminar will be held as a face-to-face event. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Stochastic Processes for Option Pricing (373014)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15	Flock
  Inhalt:	Stochastic basics Principles and properties of stochastic processes Special stochastic processes Martingales and stopping times Stochastic analysis Options and the Black Scholes formula
  Literatur:	Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer. Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson. Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer. Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific. Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer. Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
  Bemerkungen:	Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

Mehrere Areas

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 16:15 - 17:45	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

• Advanced Econometrics (379023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

• Advanced Time Series Analysis (379029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 12:45 - 14:15	Kolaiti
  Inhalt:	Introduction and overview Multivariate Time Series Models Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs Cointegration and Error-Correction Models Vector Error-Correction Models Non-linear models and Breaks Threshold Autoregressive Models (TAR) Extension of TAR Models
  Literatur:	Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley. Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer. Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

Finance

• Financial Econometrics (173391)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 16:15 - 17:45	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

• Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
  Inhalt:	Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.