COURSES OF STUDIES OF THE INSTITUTE
OUR COURSES THIS SEMESTER
-
Winter term 2020/2021
Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017
Statistik
Beschreibende Statistik (270148)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 09:15 - 10:45 Sibbertsen Inhalt:
- Einführung
- Empirische Verteilungen
- Korrelationsrechnung
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Theoretische Verteilungen.
Literatur:
- Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin.
- Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage.
- Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage.
- Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.
Übung zu Beschreibende Statistik (270150)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 07:30 - 09:00 Sibbertsen Bemerkungen:
Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit
Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 1) Tutor Mo. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 2) Tutor Mo. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 3) Tutor Mo. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 4) Tutor Di. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 5) Tutor Di. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 6) Tutor Di. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 7) Tutor Di. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 8) Tutor Mi. 18:15 - 19:45 in VII-201 (Gruppe 9) Tutor Mi. 18:15 - 19:45 in VII-002 (Gruppe 10) Tutor Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 (Gruppe 11) Tutor Mi. 18:15 - 19:45 in I-301 (Gruppe 12) Tutor Do. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 13) Tutor Do. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 14) Tutor Do. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 15) Tutor Do. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 16) Tutor Fr. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 17) Tutor Fr. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 18) Tutor Fr. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 19) Tutor Fr. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 20) Tutor Bemerkungen:
Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet.
Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform.
Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.
Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
Ökonometrie (273006)
Termine: Lehrpersonen: Di. 07:30 - 09:00 Meier Inhalt:
- Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
- Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
- Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
- Ausblick: Paneldatenanalyse
Literatur:
- Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
- Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley.
- Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
Bemerkungen:
Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.
Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen Inhalt:
Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
Link:
Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012
Arbeitsökonomik
Klassische lineare Regression (171558)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 09:15 - 10:45 Mboya Inhalt:
- A Short Introduction to Linear Regression
- Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
- A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
- Extremum Estimators
- Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
- Estimating Treatment Effects
- Survival Analysis
Literatur:
- Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
- Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
- Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
- Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
- Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
- Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
Bemerkungen:
More information on Stud.IP
Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte
Hannover Finance Symposium (BSc) (170564)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen Inhalt:
Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
Link:
Ökonometrie und Statistik
Ökonometrie (172408)
Termine: Lehrpersonen: Di. 07:30 - 09:00 Meier Inhalt:
- Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
- Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
- Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
- Ausblick: Paneldatenanalyse
Literatur:
- Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
- Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley.
- Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
Bemerkungen:
Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.
Stochastic Processes for Option Pricing (172429)
Termine: Lehrpersonen: Do. 12:45 - 14:15 Flock Inhalt:
- Stochastic basics
- Principles and properties of stochastic processes
- Special stochastic processes
- Martingales and stopping times
- Stochastic analysis
- Options and the Black Scholes formula
Literatur:
- Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer.
- Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson.
- Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer.
- Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific.
- Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer.
- Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
Bemerkungen:
Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.
Statistische Methoden (172450)
Termine: Lehrpersonen: Di. 07:30 - 09:00 Sibbertsen Inhalt:
- Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
- Parametric Families of Distributions
- Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
- Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
Literatur:
- Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
- Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
Klassische lineare Regression (172458)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 09:15 - 10:45 Mboya Inhalt:
- A Short Introduction to Linear Regression
- Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
- A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
- Extremum Estimators
- Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
- Estimating Treatment Effects
- Survival Analysis
Literatur:
- Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
- Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
- Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
- Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
- Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
- Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
Bemerkungen:
More information on Stud.IP
Informations Management / Wirtschaftsinformatik
Hannover Finance Symposium (BSc) (171464)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen Inhalt:
Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
Link:
Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018
Area Empirical Economics and Econometrics
Advanced Statistics (373000)
Termine: Lehrpersonen: Di. 07:30 - 09:00 Sibbertsen Inhalt:
- Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
- Parametric Families of Distributions
- Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
- Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
Literatur:
- Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
- Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
Seminar Econometrics (373002)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung (Gruppe 1) Sibbertsen (Gruppe 2) Kolaiti, Mboya Inhalt:
The seminar will be on "Extreme Value Theory"
Bemerkungen:
Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics.
The seminar will be held as a face-to-face event.
Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen
Stochastic Processes for Option Pricing (373014)
Termine: Lehrpersonen: Do. 12:45 - 14:15 Flock Inhalt:
- Stochastic basics
- Principles and properties of stochastic processes
- Special stochastic processes
- Martingales and stopping times
- Stochastic analysis
- Options and the Black Scholes formula
Literatur:
- Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer.
- Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson.
- Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer.
- Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific.
- Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer.
- Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
Bemerkungen:
Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.
Mehrere Areas
Financial Econometrics (379012)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 16:15 - 17:45 Less Inhalt:
- Characteristics of Financial Time Series
- Volatility Modelling
- Factor Models
- Cointegration
- Empirical Tests of the CAPM.
Literatur:
- Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
- Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
- Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
- Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.
Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen Inhalt:
Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.
Link:
Advanced Econometrics (379023)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 09:15 - 10:45 Mboya Inhalt:
- A Short Introduction to Linear Regression
- Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC)
- A Short Introduction to Instrumental Variables Regression
- Extremum Estimators
- Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models
- Estimating Treatment Effects
- Survival Analysis
Literatur:
- Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
- Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
- Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
- Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
- Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
- Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
Bemerkungen:
More information on Stud.IP
Advanced Time Series Analysis (379029)
Termine: Lehrpersonen: Fr. 12:45 - 14:15 Kolaiti Inhalt:
- Introduction and overview
- Multivariate Time Series Models
- Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs
- Cointegration and Error-Correction Models
- Vector Error-Correction Models
- Non-linear models and Breaks
- Threshold Autoregressive Models (TAR)
- Extension of TAR Models
Literatur:
- Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley.
- Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
- Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2012
Finance
Financial Econometrics (173391)
Termine: Lehrpersonen: Mo. 16:15 - 17:45 Less Inhalt:
- Characteristics of Financial Time Series
- Volatility Modelling
- Factor Models
- Cointegration
- Empirical Tests of the CAPM.
Literatur:
- Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
- Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
- Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
- Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.
Forschungsveranstaltungen
Finance Research Seminar (77782)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 11:00 - 12:30 Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen Inhalt:
External guests present their latest research
Kolloquium Innovation und Lernen (77787)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg Inhalt:
Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.