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Leibniz Universität Hannover/Institut für Statistik
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Masterarbeiten

Themen

In der Regel besteht eine Masterarbeit im Bereich Statistik aus einer Beschreibung neuer statistischer Verfahren und ihrer Anwendung auf konkrete Daten. Die Arbeiten können aber auch aus einer ausführlichen und kritischen theoretischen Darstellung neuer statistischer Verfahren bestehen oder eine ausführliche empirische Studie zu einem interessanten statistischen Problem sein.

Das Spektrum der Masterarbeisthemen reicht von überwiegend methodischen Arbeiten (Methodendarstellung, Methodenvergleich, Methodenentwicklung) bis zu eigenen empirischen Arbeiten (Datenerhebung und -auswertung) mit inhaltlichen Bezügen zu nahezu allen anderen Wahlpflichtfächern, sowohl volkswirtschaftlichen wie auch betriebswirtschaftlichen.

Die Themen werden nach Absprache mit den Kandidaten vereinbart.

Wartezeiten oder Beschränkungen, die über die der Masterprüfungsordnung hinausgehen, gibt es im Vertiefungsfach Statistik nicht.

Abgeschlossene Masterarbeiten in zeitlich absteigender Reihenfolge

2018

  • Change Point Estimation with LASSO, Teresa Flock
  • Volatilitätsmodellierung unter Strukturbrüchen, Thilo Marschke

2017

  • Persistenzbruchtests, Julian Dromm
  • Einheitswurzeltests, Dennis Merschhemke
  • Markov-Switching Models in Finance, Niclas Timo Hertzer
  • Spezifikationstests, Olga Gorbanenko
  • Option Pricing with Regime Switching Volatility, Manuel Schmid
  • Directional Predictability in Asset Returns, Janis Becker

2016

  • Backtesting VaR with Misspecification and Estimation Risk, Timon Heinrich Hubertus Lassak
  • Fraktionale Cointegration in realisierten Volatilitäten, Christina Jaeger
  • Das CAPM bei Hochfrequenzdaten, Dennis Ulrich
  • Semiparametric Estimators for Cointegration Rank of Fractionally Cointegrated Systems, Michelle Laura Voges
  • Semiparametric Estimation of Fractionally Cointegrated Systems, Kai Rouven Wenger
  • Portfolioallokation mit zeitvariierenden Abhängigkeitsstrukturen, Timo Schönemann

2015

  • Value Creation in Mergers and Acquisitions when Accounting for the Presence of Merger Waves and Rational Bubbles, Soren Kristensen
  • Application of Long-Memory Processes in Financial and Economic Time Series, Duc Binh Benno Nguyen

2014

  • The Role of Culture on Cross-Border Mergers and Acquisitions Within the EU, Diem Thanh
  • Corporate Valuation under Uncertainty and Flexibility, Vladimir Turov
  • Markov Switching Models and their Applications to Finance, Tristan Hirsch
  • Testen und Schätzen von Brüchen in der Persistenzordnung von Zeitreihen, Michael Will

2013

  • Inference for Long-Memory Time Series, Marie Theres Holzhausen
  • Specification Tests for time series, Saskia Rinke

2012

  • Kreditrating - Ein Performancevergleich statistischer Modelle zur Bonitätsbeurteilung auf Basis von Jahresabschlüssen, Caspar Fortmann
  • Tests auf Persistenzänderungen in Zeitreihen, Lena Willmer
  • The impact of corporate events on the stock price: An event study, Orhan Yesilyurt
  • Forecasting of capital market interest rates, Christoph Wegener
  • Dynamic methods for the determination of tolerance margins with regard to market conformity control, Vildana Rovcanin

2011

  • Nichtlineare Kointegrationbeziehungen, Claudia Grote
  • Nichtlineare Zustandsraummodelle, Tülin Dursun