Teaching at the Institute of Statistics

In our undergraduate courses you will learn statistical methods which enables you to independently analyze economic data in many practical situations.

 

In the graduate courses we also present more advanced statistical concepts which allow you to develop suitable solutions in complex data situations.

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In the graduate courses we also present more advanced statistical concepts which allow you to develop suitable solutions in complex data situations.

Our Courses this Semester

  • Winter term 2022/2023

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft

    Kompetenzbereich Statistik

    • Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 09:15 - 10:45 | VII-004 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 3)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 4)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 5)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 6)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 7)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 8)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 9)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 10)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 11)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 12)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 13)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 14)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 | VII-004 (Gruppe 15)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 | I-063 (Gruppe 16)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 | VII-005 (Gruppe 17)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 18)Tutor
      Do. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 19)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 | III-115 (Gruppe 20)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 21)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 22)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 | VII-005 (Gruppe 23)Tutor
      Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)Tutor
      Bemerkungen:

      Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet.

      Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform.

      Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.

      Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Do. 20.10.2022 13:00 Uhr

      Ende der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Fr. 28.10.2022 14:00 Uhr

    • Beschreibende Statistik (270148)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)Lehne
      Mi. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 2)Less
      Inhalt:
      1. Einführung
      2. Empirische Verteilungen
      3. Korrelationsrechnung
      4. Wahrscheinlichkeitsrechnung
      5. Theoretische Verteilungen.
      Literatur:
      • Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin.
      • Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage.
      • Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage.
      • Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.
    • Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)Lehne
      Mi. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 2)Less
      Bemerkungen:

      Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Ökonometrie (273006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 16:15 - 17:45 | I-401Kreye
      Inhalt:
      • Einführung, mathematische und statistische Grundlagen
      • Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell
      • Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:
        Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
      Literatur:
      • Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 3rd ed. Pearson.
      • von Auer, L. (2003):  Okonometrie. Eine Einführung, 2. Aufl. Springer Verlag.
      • Verbeek, L. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley.
      Bemerkungen:

      Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

    Master Wirtschaftswissenschaft

    Kompetenzbereich (Area) Empirical Economics and Econometrics

    • Advanced Statistics (373000)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 11:00 - 12:30 | I-342Meier
      Inhalt:
      • Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables
      • Parametric Families of Distributions
      • Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood
      • Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
      Literatur:
      • Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.
      • Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.
    • Seminar Econometrics (373002)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungFlock, NN(Statistik)
      Inhalt:

      The seminar will be on "Time Series Analysis"

      Bemerkungen:

      Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics.

      The seminar will be held as a face-to-face event.

      Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

    • Stochastic Processes for Option Pricing (373014)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 14:30 - 16:00 | I-332Flock
      Inhalt:
      • Stochastic basics
      • Principles and properties of stochastic processes
      • Special stochastic processes
      • Martingales and stopping times
      • Stochastic analysis
      • Options and the Black Scholes formula
      Literatur:
      • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und
        Zeitreihenmodellierung, Springer.
      • Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson.
      • Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie und
        Anwendungen, Springer.
      • Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance in
        View, World Scientific.
      • Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer.
      • Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
      Bemerkungen:

      Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

    Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

    • Financial Econometrics (379012)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 | I-063Less
      Inhalt:
      • Characteristics of Financial Time Series
      • Volatility Modelling
      • Factor Models
      • Cointegration
      • Empirical Tests of the CAPM.
      Literatur:
      • Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media.
      • Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex.
      • Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
      • Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA.
      • Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.
    • Advanced Econometrics (379023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 09:15 - 10:45 | I-342NN(Statistik)
      Inhalt:
      • Introduction to Basic Econometrics & Stata
      • Probit & Logit Models
      • Count Data Models
      • Tobit & Selection Models
      • Estimating Treatment Effects
      • Survival Analysis
      Literatur:
      • Takeshi Amemiya. Advanced Econometrics. Harvard
        university press, 1985.
      • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
      • Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson.
      • Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press.
      • Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson.
      • Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
      • Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
      • Mario Cleves et al. An Introduction to Survival Analysis
        using Stata. Vol. 3. Stata press, 2010.
      Bemerkungen:

      More information on Stud.IP

    • Advanced Time Series Analysis (379029)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 07:30 - 09:00 | I-063NN(Statistik)
      Inhalt:
      • Introduction and overview
      • Multivariate Time Series Models
      • Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs
      • Cointegration and Error-Correction Models
      • Vector Error-Correction Models
      • Non-linear models and Breaks
      • Threshold Autoregressive Models (TAR)
      • Extension of TAR Models
      Literatur:
      • Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley.
      • Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
      • Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 | I-063Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen
      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Foege, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Reichert, Schneider, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Walsh, Weber, Wielenberg
      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

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