Lectures of the Institute of Statistics

Statistik

• Schließende Statistik (270158)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Fr. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)	Lehne
  Inhalt:	Normalverteilung Binomialverteilung Stichproben Punktschätzung Intervallschätzung Statistische Tests Regressionsanalyse
  Literatur:	Sibbertsen, P./Lehne, H. (2014) Statistik, 2. Auflage, Berlin. Fahrmeir, L. et al. (2004) Statistik, 5. Auflage Berlin. Schlittgen, R. (2003) Einführung in die Statistik, 10. Auflage München.

• Übung zu Schließende Statistik (270159)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Mo. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)	Lehne

• Tutorium zu Schließende Statistik (270031)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-401 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-442 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 14:30 - 16:00 | I-442 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 14:30 - 16:00 | I-332 (Gruppe 5)	Tutor
  	Mo. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 8)	Tutor
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 14:30 - 16:00 | III-115 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mi. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 12)	Tutor
  	Mi. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 09:15 - 10:45 | II-013 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 09:15 - 10:45 | VII-005 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 16)	Tutor
  	Do. 11:00 - 12:30 | II-013 (Gruppe 17)	Tutor
  	Do. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 18)	Tutor
  	Do. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 19)	Tutor
  	Do. 14:30 - 16:00 | I-442 (Gruppe 20)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 21)	Tutor
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-332 (Gruppe 22)	Tutor
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 23)	Tutor
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)	Tutor
  Bemerkungen:	Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in den eingeteilten Tutoriumsgruppen wird erwartet. Die Gruppeneinteilung findet über Stud.IP am Mi. 13.04.2022 ab 11:30 Uhr statt.

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Seminar Ökonometrie (273002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Mboya, Meier
  Inhalt:	Thema des Seminars im Wintersemester 2018/2019 ist "Regressionsanalyse"
  Bemerkungen:	Das Seminar wird als Blockveranstaltung durchgeführt. Nähere Angaben zur Themenvergabe und zum Zeitpunkt der Veranstaltung werden auf der Internetseite des Instituts für Statistik bekannt gegeben. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Area Empirical Economics and Econometrics

• Statistical Programming (373005)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 14:30 - 16:00 | II-214	Flock
  Inhalt:	Data Structures Functions and Loops Handling Data Graphics Linear Regression Numerical Optimization Monte Carlo Methods
  Literatur:	Ligges (2007) Programmieren mit R, Berlin, Springer. Braun / Murdock (2007) A first course in statistical programming with R, Cambridge University Press. Rizzo (2008) Statistical Computing with R, Chapman & Hall.

• Computerintensive Statistics (373015)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-332	Mboya
  Inhalt:	Metropolis Algorithm Adaptive Metropolis Algorithm Delayed Rejection Adaptive Metropolis Metropolis-Hastings Algorithm Gibbs Sampling
  Literatur:	Albert, Jim (2007): Bayesian Computation with R, Springer

• Seminar Applied Econometrics (373016)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Flock, Less
  Inhalt:	The seminar will be on "Machine Learning"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Machine Learning (373024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 12:45 - 14:15 | I-342	Meier
  Inhalt:	The term machine learning summarises a wide range of statistical methods used for pattern recognition, classification and prediction. Applications encompass the recognition of text, speech and images, spam and fraud detection, recommendation systems for customers, as well as generating information from large quantities of data or predicting stock prices. This lecture covers a selection of common supervised to unsupervised learning algorithms. These refer to clustering and regression problems, and clustering and dimensionality reduction methods respectively. Examples of covered statistical methods include: Linear and logistic regression K-nearest neighbours Naïve Bayes Model selection and cross validation Tree-based methods Support vector machines Principal component analysis Neural networks The lecture includes applications in R. Previous experience with R is helpful, but not required.
  Literatur:	Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (Vol. 2). Springer, Berlin: Springer Series in Statistics. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (Vol. 112). New York: Springer. Bishop, C. (2006): Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, New York: Information Science and Statistics Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press. Wasserman, L. (2013). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer Science & Business Media.

Mehrere Areas

• Time Series Analysis (379016)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 12:45 - 14:15 | I-342	Sibbertsen
  Inhalt:	Stationarity Autoregressive und Moving Average Models Non-Stationarity Forecasting Spectral Analysis Long Memory Time Series.
  Literatur:	Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton. Schlittgen, R., Stritberg, H. J. (2003): Zeitreihenanalyse, Oldenbourg.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-063	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

Statistik

• Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | III-115 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 5)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 14:30 - 16:00 | I-442 (Gruppe 8)	Tutor
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 12:45 - 14:15 | III-115 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mi. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 12)	Tutor
  	Do. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 16)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 17)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-332 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 20)	Tutor
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-342 (Gruppe 21)	Tutor
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 22)	Tutor
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-332 (Gruppe 23)	Tutor
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)	Tutor
  Bemerkungen:	Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet. Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform. Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben. Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Fr. 29.10.2021 - 15:30 Uhr.

• Beschreibende Statistik (270148)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Fr. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)	Lehne
  Inhalt:	Einführung Empirische Verteilungen Korrelationsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Theoretische Verteilungen.
  Literatur:	Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin. Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage. Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage. Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.

• Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Do. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 2)	Lehne
  Bemerkungen:	Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00 | I-301	Meier
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells: Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren
  Literatur:	Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 3rd ed. Pearson. von Auer, L. (2003):  Okonometrie. Eine Einführung, 2. Aufl. Springer Verlag. Verbeek, L. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. Wiley.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

Area Empirical Economics and Econometrics

• Advanced Statistics (373000)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00 | I-342	Sibbertsen
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Seminar Econometrics (373002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Kolaiti, Mboya
  Inhalt:	The seminar will be on "Time Series Analysis"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. The seminar will be held as a face-to-face event. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Mehrere Areas

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-063	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

• Advanced Econometrics (379023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-063	Mboya
  Inhalt:	Introduction to Basic Econometrics & Stata Probit & Logit Models Count Data Models Tobit & Selection Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Takeshi Amemiya. Advanced Econometrics. Harvard university press, 1985. Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing. Mario Cleves et al. An Introduction to Survival Analysis using Stata. Vol. 3. Stata press, 2010.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

• Advanced Time Series Analysis (379029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-332	Kolaiti
  Inhalt:	Introduction and overview Multivariate Time Series Models Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs Cointegration and Error-Correction Models Vector Error-Correction Models Non-linear models and Breaks Threshold Autoregressive Models (TAR) Extension of TAR Models
  Literatur:	Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley. Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer. Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-063	Dierkes, Dräger, Eiblmeier, Flock, Fröhling, Hollstein, Kolaiti, Krupski, Lauter, Less, Mboya, Meier, Nghiem, Prokopczuk, Schneider, Schrön, Sckade, Seebonn, Sibbertsen, Voigts
  Inhalt:	External guests present their latest research

• Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Blaufus, Dierkes, Dräger, Foege, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
  Inhalt:	Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

Statistik

• Schließende Statistik (270158)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45 | Synchrone Online-Lehre (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Mi. 09:15 - 10:45 | Synchrone Online-Lehre (Gruppe 2)	Lehne
  Inhalt:	Normalverteilung Binomialverteilung Stichproben Punktschätzung Intervallschätzung Statistische Tests Regressionsanalyse
  Literatur:	Sibbertsen, P./Lehne, H. (2014) Statistik, 2. Auflage, Berlin. Fahrmeir, L. et al. (2004) Statistik, 5. Auflage Berlin. Schlittgen, R. (2003) Einführung in die Statistik, 10. Auflage München.

• Übung zu Schließende Statistik (270159)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 07:30 - 09:00 | Synchrone Online-Lehre (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Mi. 07:30 - 09:00 | Synchrone Online-Lehre (Gruppe 2)	Lehne

• Tutorium zu Schließende Statistik (270031)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 07:30 - 09:00 | VII-201 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 2)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 | VII-201 (Gruppe 3)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | VII-201 (Gruppe 5)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | VII-002 (Gruppe 6)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | VII-201 (Gruppe 7)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 8)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | VII-201 (Gruppe 9)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | VII-002 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 | I-301 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 | I-401 (Gruppe 12)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 | I-301 (Gruppe 13)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 | I-401 (Gruppe 14)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | I-301 (Gruppe 15)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 | I-401 (Gruppe 16)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | I-301 (Gruppe 17)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 | I-401 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-301 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-401 (Gruppe 20)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | VII-201 (Gruppe 21)	Tutor
  	Di. 12:45 - 14:15 | VII-201 (Gruppe 22)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | VII-201 (Gruppe 23)	Tutor
  	Fr. 16:15 - 17:45 | Synchrone Online-Lehre (Gruppe 24)	Tutor
  Bemerkungen:	Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in den eingeteilten Tutoriumsgruppen wird erwartet. Das Tutorium zählt zu den Veranstaltungen der Studieneingangsphase, welche online beginnen, aber je nach Entwicklung der Corona-Pandemie in Präsenz überführt werden. Die Gruppeneinteilung aus dem WiSe 20/21 wird für die Studierenden (BSc WiWi) daher fortgeführt.

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Seminar Ökonometrie (273002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Meier
  Inhalt:	Thema des Seminars im Wintersemester 2018/2019 ist "Regressionsanalyse"
  Bemerkungen:	Das Seminar wird als Blockveranstaltung durchgeführt. Nähere Angaben zur Themenvergabe und zum Zeitpunkt der Veranstaltung werden auf der Internetseite des Instituts für Statistik bekannt gegeben. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen
  Link:	Seminar-Steckbrief

Ökonometrie und Statistik

• Time Series Analysis (172403)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 12:45 - 14:15 | Synchrone Online-Lehre	Sibbertsen
  Inhalt:	Stationarity Autoregressive und Moving Average Models Non-Stationarity Forecasting Spectral Analysis Long Memory Time Series.
  Literatur:	Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton. Schlittgen, R., Stritberg, H. J. (2003): Zeitreihenanalyse, Oldenbourg.

• Multivariate Statistics (172405)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 14:30 - 16:00 | Asynchrone Online-Lehre	Kolaiti
  Inhalt:	Short overview of Matrix and Vector Algebra Multivariate descriptive statistics Multivariate normaldistribution Multivariate analysis of variance Introduction to data analysis Discriminant Analysis and Classification Cluster Analysis Principal Components Analysis and Factor Analysis.
  Literatur:	Izenman, A. J. (2008). Modern multivariate statistical techniques. Regression, classification and manifold learning. Johnson R. A. and Wichern D. W., (2007), Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th edition. New Jersey: Pearson. Krzanowski, W. (2000). Principles of multivariate analysis (Vol. 23). OUP Oxford. Rencher, A. C. and Christensen W. F. (2012). Methods of multivariate analysis.3rd edition. John Wiley & Sons.

• Nonparametric Statistical Methods (172412)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45 | Synchrone Online-Lehre	Less
  Inhalt:	Kernel density estimation Nonparametric regression Semiparametric methods Machine learning
  Literatur:	Härdle, W. (1992) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press. Henderson, D. J., Parmeter, C. F. (2015) Applied Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Li, Q., Racine, J. S. (2007) Nonparametric Econometrics, Princeton University Press. Pagan, A., Ullah A. (1999): Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R., (2001): The Elements of Statistical Learning, Springer.

• Statistical Programming (172414)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 14:30 - 16:00 | Synchrone und asynchrone Online-Lehre	Flock
  Inhalt:	Data Structures Functions and Loops Handling Data Graphics Linear Regression Numerical Optimization Monte Carlo Methods
  Literatur:	Ligges (2007) Programmieren mit R, Berlin, Springer. Braun / Murdock (2007) A first course in statistical programming with R, Cambridge University Press. Rizzo (2008) Statistical Computing with R, Chapman & Hall.

Area Empirical Economics and Econometrics

• Statistical Programming (373005)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 14:30 - 16:00 | Synchrone und asynchrone Online-Lehre	Flock
  Inhalt:	Data Structures Functions and Loops Handling Data Graphics Linear Regression Numerical Optimization Monte Carlo Methods
  Literatur:	Ligges (2007) Programmieren mit R, Berlin, Springer. Braun / Murdock (2007) A first course in statistical programming with R, Cambridge University Press. Rizzo (2008) Statistical Computing with R, Chapman & Hall.

• Nonparametric Statistical Methods (373010)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45 | Synchrone Online-Lehre	Less
  Inhalt:	Kernel density estimation Nonparametric regression Semiparametric methods Machine learning
  Literatur:	Härdle, W. (1992) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press. Henderson, D. J., Parmeter, C. F. (2015) Applied Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Li, Q., Racine, J. S. (2007) Nonparametric Econometrics, Princeton University Press. Pagan, A., Ullah A. (1999): Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R., (2001): The Elements of Statistical Learning, Springer.

• Multivariate Statistics (373011)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 14:30 - 16:00 | Asynchrone Online-Lehre	Kolaiti
  Inhalt:	Short overview of Matrix and Vector Algebra Multivariate descriptive statistics Multivariate normaldistribution Multivariate analysis of variance Introduction to data analysis Discriminant Analysis and Classification Cluster Analysis Principal Components Analysis and Factor Analysis.
  Literatur:	Izenman, A. J. (2008). Modern multivariate statistical techniques. Regression, classification and manifold learning. Johnson R. A. and Wichern D. W., (2007), Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th edition. New Jersey: Pearson. Krzanowski, W. (2000). Principles of multivariate analysis (Vol. 23). OUP Oxford. Rencher, A. C. and Christensen W. F. (2012). Methods of multivariate analysis.3rd edition. John Wiley & Sons.

• Computerintensive Statistics (373015)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | Synchrone Online-Lehre	Mboya
  Inhalt:	Metropolis Algorithm Adaptive Metropolis Algorithm Delayed Rejection Adaptive Metropolis Metropolis-Hastings Algorithm Gibbs Sampling
  Literatur:	Albert, Jim (2007): Bayesian Computation with R, Springer

• Seminar Applied Econometrics (373016)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Flock, Meier
  	Blockveranstaltung (Gruppe 2)	Kolaiti, Mboya
  Inhalt:	The seminar will be on "Time Series Econometrics"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen
  Link:	Seminar-Steckbrief

Mehrere Areas

• Time Series Analysis (379016)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 12:45 - 14:15 | Synchrone Online-Lehre	Sibbertsen
  Inhalt:	Stationarity Autoregressive und Moving Average Models Non-Stationarity Forecasting Spectral Analysis Long Memory Time Series.
  Literatur:	Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton. Schlittgen, R., Stritberg, H. J. (2003): Zeitreihenanalyse, Oldenbourg.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | Synchrone Online-Lehre	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

• Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Blaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Ridder, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
  Inhalt:	Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

Statistik

• Beschreibende Statistik (270148)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 09:15 - 10:45	Sibbertsen
  Inhalt:	Einführung Empirische Verteilungen Korrelationsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Theoretische Verteilungen.
  Literatur:	Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin. Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage. Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage. Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.

• Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Bemerkungen:	Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

• Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 4)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 5)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 8)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in VII-201 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in VII-002 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mi. 18:15 - 19:45 in I-301 (Gruppe 12)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 16)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in VII-201 (Gruppe 17)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in VII-002 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 20)	Tutor
  Bemerkungen:	Es wird Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erwartet. Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform. Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über das StudIP bekannt gegeben.

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Meier
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren Ausblick: Paneldatenanalyse
  Literatur:	Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press. Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley. Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Arbeitsökonomik

• Klassische lineare Regression (171558)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

• Hannover Finance Symposium (BSc) (170564)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Ökonometrie und Statistik

• Ökonometrie (172408)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Meier
  Inhalt:	Einführung, mathematische und statistische Grundlagen Allgemeines multiples lineares Regressionsmodell Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells:Fehlspezifikation, Modellwahl, Modelldiagnose, Multikollinearität, stochasitsche Regressoren Ausblick: Paneldatenanalyse
  Literatur:	Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and van Dijk, H. K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press. Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). Introduction to Econometrics. Eddison Wesley. Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press.
  Bemerkungen:	Materialien werden auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Stochastic Processes for Option Pricing (172429)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15	Flock
  Inhalt:	Stochastic basics Principles and properties of stochastic processes Special stochastic processes Martingales and stopping times Stochastic analysis Options and the Black Scholes formula
  Literatur:	Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer. Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson. Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer. Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific. Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer. Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
  Bemerkungen:	Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

• Statistische Methoden (172450)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Klassische lineare Regression (172458)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

Informations Management / Wirtschaftsinformatik

• Hannover Finance Symposium (BSc) (171464)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

Area Empirical Economics and Econometrics

• Advanced Statistics (373000)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00	Sibbertsen
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Seminar Econometrics (373002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	(Gruppe 2)	Kolaiti, Mboya
  Inhalt:	The seminar will be on "Extreme Value Theory"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. The seminar will be held as a face-to-face event. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Stochastic Processes for Option Pricing (373014)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15	Flock
  Inhalt:	Stochastic basics Principles and properties of stochastic processes Special stochastic processes Martingales and stopping times Stochastic analysis Options and the Black Scholes formula
  Literatur:	Hassler, U. (2007): Stochastische Integration undZeitreihenmodellierung, Springer. Hull, J. (2012): Options, Futures, and other Derivatives, Pearson. Meintrup, D. und S. Schaer (2005): Stochastik - Theorie undAnwendungen, Springer. Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Calculus with Finance inView, World Scientific. Shreve, S. (2004): Stochastic Calculus for Finance I and II, Springer. Webel, K. und D. Wied (2012): Stochastische Prozesse, Gabler.
  Bemerkungen:	Only the basic lectures in statistics are required as prior knowledge.

Mehrere Areas

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 16:15 - 17:45	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.
  Link:	Weitere Angaben zur Veranstaltung

• Advanced Econometrics (379023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45	Mboya
  Inhalt:	A Short Introduction to Linear Regression Generalized Least Squares (GLS) and Heteroscedasticity-consistent standard errors (HAC) A Short Introduction to Instrumental Variables Regression Extremum Estimators Examples: Probit, Logit, Tobit, Heckit Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

• Advanced Time Series Analysis (379029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 12:45 - 14:15	Kolaiti
  Inhalt:	Introduction and overview Multivariate Time Series Models Vector Autoregressive Models (VARs) and structural VARs Cointegration and Error-Correction Models Vector Error-Correction Models Non-linear models and Breaks Threshold Autoregressive Models (TAR) Extension of TAR Models
  Literatur:	Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley. Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer. Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

Finance

• Financial Econometrics (173391)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 16:15 - 17:45	Less
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Volatility Modelling Factor Models Cointegration Empirical Tests of the CAPM.
  Literatur:	Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P., & Mikosch, T. V. (Eds.). (2009): Handbook of financial time series. Springer Science & Business Media. Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Martin, V., Hurn, S. and Harris, D. (2013): Econometric Modelling with Time Series - Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, New York, USA. Tsay, R. S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd. ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

• Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
  Inhalt:	Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.