Lehre am Institut für Statistik

Kompetenzbereich Statistik

• Tutorium zu Beschreibende Statistik (270024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-401 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | II-013 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-301 (Gruppe 5)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | II-013 (Gruppe 6)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 7)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | VII-004 (Gruppe 8)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | VII-004 (Gruppe 11)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | I-063 (Gruppe 12)	Tutor
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-301 (Gruppe 13)	Tutor
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 14)	Tutor
  	Mi. 09:15 - 10:45 | II-013 (Gruppe 15)	Tutor
  	Mi. 09:15 - 10:45 | I-342 (Gruppe 16)	Tutor
  	Mi. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 17)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | VII-005 (Gruppe 18)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | III-115 (Gruppe 19)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | VII-005 (Gruppe 20)	Tutor
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-342 (Gruppe 21)	Tutor
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 22)	Tutor
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 23)	Tutor
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-063 (Gruppe 24)	Tutor
  Bemerkungen:	Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium in Präsenzform. Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in den eingeteilten Tutoriumsgruppen wird erwartet. Termine und organisatorische Einzelheiten werden in der Vorlesung und über Stud.IP bekannt gegeben. Die Gruppeneinteilung erfolgt über Stud.IP, ab Dienstag, 20.10.2026 (1. Vorlesung) um 16:45 Uhr und endet am Mittwoch, 28.10.2026 um 23:59 Uhr.

• Beschreibende Statistik (270148)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 09:15 - 10:45 | VII-201	Sibbertsen
  Inhalt:	Einführung Empirische Verteilungen Korrelationsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Theoretische Verteilungen.
  Literatur:	Sibbertsen, P., Lehne, H. (2015) Statistik, Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Springer, Berlin. Schira, J. (2009) Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson München, 3. Auflage. Fahrmeir et al (2009) Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer, Berlin, 7. Auflage. Bamberg, Baur (2001) Statistik, Oldenbourg, München, 12. Auflage.

• Übung zu Beschreibende Statistik (270150)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 07:30 - 09:00 | VII-201	Sibbertsen
  Bemerkungen:	Endet nach Hälfte der Vorlesungszeit

• Schließende Statistik für Wiederholer (270028)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 18:15 - 19:45 (14-tägig) | II-013 und Do. 18:15 - 19:45 (14-tägig) | II-013	Özer
  Bemerkungen:	Das Wiederholungstutorium umfasst insgesamt 8 Sitzungen (2 Sitzungen pro Woche) und beginnt in der ersten Vorlesungswoche ab dem 19.10.2026 und endet am 13.11.2026. Die genauen Termine und weitere Informationen können Stud.IP entnommen werden. Eine aktive Mitarbeit wird erwartet.

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Seminar Ökonometrie (273002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Sibbertsen
  Inhalt:	Thema des Seminars im Wintersemester 2026 / 2027 ist "Regressionsanalyse"
  Bemerkungen:	Das Seminar wird als Blockveranstaltung durchgeführt. Nähere Angaben zur Themenvergabe und zum Zeitpunkt der Veranstaltung werden auf der Internetseite des Instituts für Statistik bekannt gegeben. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 11:00 - 12:30 | I-401	Sönksen
  Inhalt:	Die folgenden Kursinhalte sind geplant, können aber je nach zeitlichem Verlauf variieren: Motivationen für das lineare Regressionsmodell Schätzung und Inferenz Endogenität: Ursprünge und Lösungen Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell Instrumentenvariablen Das Verständnis für die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung wird in der Übung gefördert. Dies geschiet u.a. durch den Einsatz statistischer Software. Die Übung ist somit ein wichtiger Bestandteil des Moduls.
  Literatur:	Angrist, J. und Pischke, J.-S. (2015), Mastering Metrics: The path from cause to effect, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Hansen, B. (2022), Econometrics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Stock, J.H. and M.W. Watson (2007): Introduction to Econometrics, 3rd ed. Pearson

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  	Blockveranstaltung (Gruppe 2)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  	Blockveranstaltung (Gruppe 3)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  	Blockveranstaltung (Gruppe 4)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  Inhalt:	Das Hannover Finance Symposium wird am 11.11.2026 stattfinden. Zur Erbringung einer Prüfungsleistung (Hausarbeit mit mündlicher Prüfung) ist die Teilnahme verpflichtend. Details werden auf der Webseite des Hannover Center of Finance and Insurance bekannt gegeben.

Kompetenzbereich (Area) Data Science and Applied Econometrics

• Advanced Statistics (373000)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 09:15 - 10:45 | I-063	Javed
  Inhalt:	Probability Theory: Random Variables, Densities Distribution Functions, Moments of Random Variables Parametric Families of Distributions Point Estimation: Least Squares, Method of Moments, GMM, Maximum Likelihood Hypothesis Testing: Theory of Testing, LR-, Wald-, LM-Test, Testing in the linear model
  Literatur:	Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics. Mittelhammer, R. (1996): Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer.

• Seminar Econometrics (373002)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Sibbertsen
  	Blockveranstaltung (Gruppe 2)	Yu
  Inhalt:	The seminar will be on "Extreme Value Theory"
  Bemerkungen:	Further Information about the seminar can be found on the website of the Institute for Statistics. The seminar will be held as a face-to-face event. Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

• Nonparametric Statistical Methods (373010)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 12:45 - 14:15 | I-063	Less
  Inhalt:	Kernel density estimation Nonparametric regression Semiparametric methods Machine learning
  Literatur:	Härdle, W. (1992) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press. Henderson, D. J., Parmeter, C. F. (2015) Applied Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Li, Q., Racine, J. S. (2007) Nonparametric Econometrics, Princeton University Press. Pagan, A., Ullah A. (1999): Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press. Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R., (2001): The Elements of Statistical Learning, Springer.

• Statistical Database Management (373029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 12:45 - 14:15 | I-063	Less
  Inhalt:	This course aims to enable students to create relational databases, write SQL statements to extract information from databases to satisfy business reporting requests, create ERD To design databases, visualize the design of ERD, and analyze table design for excessive redundancy. The students will also be able to use common aggregate query operators in SQL and more sophisticated statistical measures may also be supported by some database systems.
  Literatur:	Date, Chris J. Database design and relational theory: normal forms and all that jazz. Apress, 2019. Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. "System Concepts." (2008). Gupta, A. (2009). Statistical Data Management. In: LIU, L., ÖZSU, M.T. (eds) Encyclopedia of Database Systems. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_1290.
  Bemerkungen:	List of software and packages required for the course: MySQL server, MySQL workbench, ERD design tool

• Masterkolloquium Statistik (373035)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Javed
  Inhalt:	Es werden die Grundlagen für das wissenschaftliche Arbeit im Rahmen einer Masterarbeit gelegt. Die Studierenden präsentieren und diskutieren Ihre Ergebnisse.

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-332	Sönksen
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Event Studies Generalized Methods of Moments (GMM) in empirical asset pricing Volatility Modeling Further topics might be touched upon if time permits. Practice sessions help deepening understanding of the theoretical concepts discussed in class and partly rely on statistical software for that purpose. They are an integral part of the module.
  Literatur:	Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Cochrane, J. (2005)., Asset Pricing (Revised Edition), Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Singleton, K. (2006), Empirical Dynamic Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung (Gruppe 1)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  	Blockveranstaltung (Gruppe 2)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  	Blockveranstaltung (Gruppe 3)	Breitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  Inhalt:	Das Hannover Finance Symposium wird am 11.11.2026 stattfinden. Zur Erbringung einer Prüfungsleistung (Hausarbeit mit mündlicher Prüfung) ist die Teilnahme verpflichtend. Details werden auf der Webseite des Hannover Center of Finance and Insurance bekannt gegeben.

• Advanced Econometrics (379023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-063	Rogge
  Inhalt:	Introduction to Basic Econometrics & R Probit & Logit Models Count Data Models Tobit & Selection Models Estimating Treatment Effects Survival Analysis
  Literatur:	Takeshi Amemiya. Advanced Econometrics. Harvard university press, 1985. Cameron, A.C., Trivedi, P.K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis, Pearson. Hayashi, F., Econometrics, 2000. Princeton University Press. Stock, J. H., Watson, M. W., 2014. Introduction to Econometrics, Pearson. Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics, South-Western College Publishing.
  Bemerkungen:	More information on Stud.IP

• Advanced Time Series Analysis (379029)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 14:30 - 16:00 | I-063	Yu
  Inhalt:	Introduction and overview Multivariate Time Series Models Vector Autoregressive Models (VARs) Structural VARs
  Literatur:	Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Wiley. Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer. Lütkepohl, H. (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
  Bemerkungen:	This lecture focuses on multivariate time series analysis. As such, it involves working with vectors and matrices, both in theory and computation. A solid understanding of basic statistics and mathematics is therefore essential for success in this lecture. The lecture will include the necessary vector and matrix computations.

1. Bereich: Fachliche Kompetenzen

• Advanced Time Series Econometrics (571017)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Prokopczuk, Sibbertsen
  Inhalt:	Prof. Prokopczuk Kalman Filter Bayesian Statistics Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Bootstrapping Prof. Sibbersten Stochastic Processes Martingales as Fair Games Stochastic Integration Black Scholes Formula
  Bemerkungen:	Interested PhD stdutens should register via email by 15 October 2026 at voth@statistik.uni-hannover.de. Please include your matriculation number. The course will be held in blocks.

3. Bereich: Wissenschaftliche Kompetenzen

• Doktorandenseminar Statistik (574004)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Sibbertsen
  Inhalt:	The students present and discuss their own latest research results.
  Literatur:	Given in the seminar

• Research Seminar Financial Markets and the Global Challenges (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | III-115	Blaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Prokopczuk, Reichert, Schneider, Schröder, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  Inhalt:	External guests present their latest research